关于SVD的一点补充。
如下图(GSLA p.371),我们知道V是AT A 的eigenvectors。
接着,我们根据A vi = ui求出U,并证明U中所有向量正交。这是课本接下来的内容。
问题是,你们知道U原来是A AT 的Eigenvectors吗?做法其实是完全一样的。只需要:
A AT = (U \Sigma V)(U \Sigma V)T = ... = U \Sigma2 UT
这个点课本没提,MIT 18.065复习的时候说的。为此补充一下。
再加一点补充,其实求V的时候也不会去算AT A,因为计算量太大,不高效。至于怎么算.....